|
|
Stochastické procesy
Přednášky ve čtvrtek od 9:45 do 11:20 v 207, cvičení ve čtvrtek od 11:25 do 12:10 v 207
Obsah:
- Náhodná procházka
- princip reflexe
- Markovova vlastnost
- Pólyova věta
- zákony arcsinu
- diskrétní martingaly
- filtrace
- martingalová transformace
- Wienerův proces
- Cieselskiho konstrukce Brownova pohybu
- Spojité martingaly a filtrace
Literatura:
- G. R. Grimmett, D. Stirzaker. Probability and random processes. Oxford University Press, 2001.
- J. M. Steele. Stochastic Calculus and Financial Applications. Springer-Verlag, 2003.
|